Optimisation convexe

Forme d’optimisation mathématique dans laquelle le critère à minimiser et l’ensemble admissible sont convexes (tirés d’une fonction réelle d’une variable réelle définie sur un intervalle et dont le graphe est « tourné vers le haut »). Les problèmes sont alors plus simples à analyser et à résoudre que dans le cadre d’une optimisation non convexe.